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Matriz de Transición
La matriz de transición está relacionada con un sistema de calificación, que modela la migración de la calidad de los créditos. Con esto se determina las pérdidas resultantes de los incumplimientos del deudor, y los cambios en el valor de mercado de los créditos de la cartera, a través de un proceso de simulación MONTECARLO que toma en cuenta la matriz de covarianzas de migración, para finalmente obtener la distribución de pérdidas de la cartera.
Los cambios en el valor y las pérdidas debidas al incumplimiento de los créditos, así como las covarianzas de migración e incumplimiento se estiman a partir de los datos proporcionados por la entidad en estudio, el proceso de simulación depende en gran medida de un supuesto de normalidad.